Hậu quả của hiện tượng tự tương quan – Correlogram

Một cách khác để phát hiện có tự tương quan là dùng kiểm định Correlogram trên Eviews Đối với mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giadau và giavang Bước 1: Chạy mô hình hồi quy trên trong Eviews (xem lại cách làm tại đây) Bước 2: Từ của sổ Equation ta chọn View > Residual Diagnostics > Correlogram-Q-Statistics Bước 3: Cửa sổ Lag

Cách khắc phục tự tương quan trong Eviews

Xét mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giavang và giadau  Bước 1: Chạy mô hình hồi quy trên (xem lại cách làm tại đây) Bước 2: Tính giá trị . Ta thấy giá trị thống kê d là 0.983549. Suy ra  Phương trình sai phân tổng quát   Bước 3: Tạo các biến giadau, giavang, giakhi mới trong Eviews bằng cách nhập

Khái niệm về phương sai không đồng đều

* Khi nghiên cứu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, chúng ta đã đưa ra giả thiết rằng: phương sai của mỗi một biến ngẫu nhiên  trong điều kiện giá trị đã cho của biến giải thích  là không đổi, tức là . Ngược lại với trường hợp trên là trường hợp: phương sai có

Hậu quả của hiện tượng phương sai không đồng đều

Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi xãy ra: Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm

Phát hiện phương sai phần dư thay đổi

Khắc phục PSSSTĐ trong Eviews

Một trong những cách đơn giản để xử lý PSSSTĐ là hồi quy theo log. Khi hồi quy log(giakhi) theo log(giadau) và log(giavang) thì PSSSTĐ đã không xảy ra (xem lại tại đây). Ngoài ra ta còn các phương pháp khác liệt kê dưới đây. PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT CÓ TRỌNG SỐ (WEIGHTED