Phân tích thống kê & Kinh tế lượng, Phương pháp luận định lượng

Kinh tế lượng là gì?

Posted on by admin

1. Định nghĩa kỉnh tế lượng

Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” được ghép từ hai gốc từ “Econo” có nghĩa là “kinh tế” và Metrics có nghĩa là “Đo lường”. Thuật ngữ này do A. K. Ragnar Frisch (Giáo sư Kinh tế học người Na Uy-giải thưởng Nobel về kinh tế học, 1969) cùng với J. Timbergen, sử dụng lần đầu tiên vào thập niên 1930. Thuật ngữ “Econometrics” được dịch sang tiếng Việt là “Kinh tế lượng học” hoặc “Đo lường kinh tế”, ngắn gọn hơn là “Kinh tế lượng”.

Theo G. s. Maddala (2001), kinh tế lượng có nghĩa là “đo lường kinh tế”. Mặc dù đo lường kinh tế là một nội dung quan trọng của kinh tế lượng nhưng phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn nhiều. Điều đó được thể hiện thông qua một số định nghĩa sau đây:

  • Kinh tế lượng ứng dụng các phương pháp thống kê và toán học để phân tích số liệu kinh tế, với mục đích là đưa ra nội dung thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế và nhằm để xác nhận hoặc bác bỏ nó. [1]
  • Kinh tế lượng dựa vào sự phát triển các phương pháp thống kê cho ước lượng các mối quan hệ kinh tế, kiểm định các lý thuyết kinh tế, và đánh giá để làm căn cứ đề ra chính sách, ứng dụng phổ biến của kinh tế lượng là dự báo các thay đổi kinh tế vĩ mô quan trọng như lãi suất, tỉ lệ lạm phát, GĐP, V. [2]

Có các định nghĩa, khái niệm khác nhau về kinh tế lượng bắt nguồn từ thực tế: các nhà kinh tế lượng trước hết và phần lớn họ là các nhà kinh tế có khả năng sử dụng lý thuyết kinh tế để cải tiến việc phân tích thực nghiệm về các vấn đề mà họ đặt ra. Họ đồng thời là các nhà toán kinh tế mô hình hóa lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết kinh tế phù hợp với việc kiểm định giả thuyết thống kê. Họ cũng là những nhà

kế toán tìm kiếm, thu thập các số liệu kinh tế, gắn các biến kinh tế lý thuyết với các biến quan sát được. Họ cũng là các nhà thống kê thực hành sử dụng kỹ thuật tính toán để ước lượng các quan hệ kinh tế hoặc dự báo các hiện tượng kinh tế.

Trến các lĩnh vực khác nhau, người ta có các quan niệm khác nhau về kinh tế lượng. Tuy vậy, theo các quan điểm trên thì kinh tế lượng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế, toán kinh tế, thống kê toán, thống kế kinh tế, nhưng nó vẫn là một môn độc lập vì những lý do sau đây:

  • Các lý thuyết kinh tế thường nếu ra các giả thuyết. Phần lớn các giả thuyết này nói về chất. Thí dụ, kinh tế học vi mô khẳng định rằng trong các điều kiện khác không thay đổi, nếu giảm giá về một loại hàng hóa nào đó thì sẽ làm tăng lượng cầu về loại hàng hóa này và ngược lại. Dù rằng lý thuyết kinh tế có khẳng định quan hệ nghịch biến giữa giá cả và lượng cầu nhưng lý thuyết này không đưa ra một số đo bằng số về quan hệ giữa chúng, không nói cho ta biết lượng cầu sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu nếu ta giảm hoặc tăng một đơn vị giá cả. Các nhà kinh tế lượng sẽ cho chúng ta ước lượng bằng số về các con số này.
  • Nội dung chính của toán kinh tế là trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học (các phương trình và bất phương trình), nếu thiếu các mô hình toán học thì không thể đo hoặc kiểm ừa bằng thực nghiệm lý thuyết kinh tế. Kinh tế lượng chủ yếu quan tâm đến kiểm định về mặt thực nghiệm các lý thuyết kinh tế. Kinh tế lượng thường sử dụng các phương trình toán học do các nhà toán kinh tế đề xuất và đặt các phương trình dưới dạng phù hợp để kiểm định bằng thực nghiệm.
  • Thống kê kinh tế chủ yếu liên quan đến việc thu thập, xử lý, mô tả và trình bày các số liệu. Những số liệu này là những số liệu thô đối với kinh tế lượng. Thống kê kinh tế không đi xa hơn, không liến quan đến việc sử dụng số liệu để kiểm tra các giả thuyết kinh tế.
  • Các số liệu kinh tế là các số liệu không phải do các cuộc thí nghiệm đem lại, chúng nằm ngoài sự kiểm soát của tất cả mọi người. Các số liệu về tiếu dùng, tiết kiệm, giá cả, … do các cơ quan Nhà nước, tư nhân hoặc cá nhân thu thập đều là các số liệu phi thực nghiệm. Các số liệu này chứa sai số của phép đo. Kinh tế lượng phải sử dụng các công cụ, phương pháp của thống kê toán để tìm ra bản chất của các số liệu thống kê.

Hoạt động của các ngành khoa học là kiểm định xem nguyên lý có đúng với thực tế không. Kinh tế lượng (econometrics) cũng nằm trong trường hợp ưên. Hơn nữa việc phát triển kinh tế ữong những thập niên năm gần đây đòi hỏi phải gia tăng phát triển và áp dụng các kỹ thuật thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Những mối liên hệ nguyên lý giữa các biến số kinh tế đã được mô tả dưới dạng toán học; tuy nhiên để mối liên hệ này có giá trị thực tế, các nhà kinh tế cần phải gia tăng sử dụng các kỹ thuật thống kê để kiểm định giả thuyết về các mối liên hệ này để ước lượng những đại lượng kinh tế, và dùng những số ước lượng này để dự đoán các hiện tượng kinh tế một cách định tính. Loại phân tích này được gọi là “kinh tế lượng” (econometrics).

Kinh tế lượng là sự phối hợp của nguyên lý kinh tế, toán kinh tế và thống kê. Chúng tôi nêu ra dưới đây mối liên hệ giữa kinh tế lượng với toán kinh tế và thống kê cũng như những khác biệt chính của các ngành khoa học này.

2. Kinh tế lượng và toán kinh tế

Toán kinh tế hệt kê các nguyên lý kinh tế dưới dạng các ký hiệu toán học. Nhìn chung, không có những khác biệt giữa toán kinh tế và nguyên lý kinh tế. Cả hai đều nói lên một mối liên hệ, nhưng trong khi nguyên lý kinh tế dùng lời để nói thì toán kinh tế dùng các ký hiệu toán học. Cả hai đều đặt những mối hên hệ kinh tế ữong một dạng giống nhau. Cả nguyên lý kinh tế lẫn toán kinh tế đều không cho phép những yếu tố ngẫu nhiên làm ảnh hưởng đến mối hên hệ và làm cho nó mất ổn định. Hem nữa, chúng không cung cấp những giá trị bằng số nói lên hệ số của mối hên hệ.

Kinh tế lượng khác với toán kinh tế. Mặc dù kinh tế lượng được dùng để tìm ra các mối hên hệ kinh tế dưới dạng toán học giống như toán kinh tế, nhưng nó không giả định mối hên hệ kinh tế này hoàn toàn chính xác. Các phương pháp kinh tế lượng được dùng để tách những biến động ngẫu nhiên đã làm lệch những mô hình chính xác đã được đề xuất bởi nguyên lý kinh tế và toán kinh tế. Ngoài ra, những phương pháp kinh tế lượng còn cung cấp những giá trị bằng số nói lên mối hên hệ của các hiện tượng kinh tế.

3. Kinh tế lượng và thống kê

Kinh tế lượng khác với cả toán kinh tế lẫn thống kê. Nhà thống kê tổng hợp số liệu, ghi lại, lập thành biểu bảng, và sau đó dùng nó để mô tả các mô hình ữong sự phát triển của chúng qua thời gian và qua đó có thể tìm ra một vài mối hên hệ giữa các

đại lượng kinh tế. Thống kê chủ yếu là mô tả các hiện tượng kinh tế-xã hội. Nó không cung cấp một sự đo lường của các thông số về các mối liên hệ kinh tế.

Thống kế bao gồm những phương pháp đo lường được phát ừiển ưên cơ sở các thí nghiệm được kiểm soát trong phòng thí nghiệm hoặc hến cơ sở chọn mẫu để đo lường sự thay đổi của một nhân tố ương điều kiện các nhân tố khác giữ cố định. Do đó, phương pháp đo lường thống kê không thể áp dụng được cho các mối liên hệ kinh tế vốn không thể đo lường trến cơ sở các thí nghiệm có kiểm soát, bởi vì những thí nghiệm như thế không thể áp dụng được cho các hiện tượng kinh tế. Trong vật lý hoặc các ngành khoa học khác, nhà nghiên cứu có thể kiểm soát các điều kiện một cách ổn định và chỉ thay đổi một vài yếu tố trong thí nghiệm. Người ta có thể ghi nhận các kết quả và áp dụng các phương pháp thống kế cổ điển để tìm ra những quy luật chi phối các vấn đề đang được nghiên cứu. Trong nghiến cứu các hiện tượng kinh tế-xã hội, người ta không thể thay đổi chỉ một nhân tố, còn các nhân tố khác thì giữ cố định được. Trong thực tế, các nhân tố thay đổi liến tục và đồng loạt, do đó các thí nghiệm có kiểm soát không thể thực hiện được. Chẳng hạn, chúng ta không thể chỉ thay đổi mức thu nhập còn giá cả, thị hiếu và tất cả các yếu tố khác thì giữ cố định được, bởi vì những yếu tố này sẽ thay đổi khi mức thu nhập thay đổi.

Kinh tế lượng dùng phương pháp thống kê đã được làm cho thích hợp với các vấn đề của đời sống kinh tế. Những phương pháp thống kế đã được cải tiến này được gọi là phương pháp kinh tế lượng. Trong một chừng mực nào đó, phương pháp kinh tế lượng đã được điều chỉnh để chúng có thể phù họp với việc đo lường các mối liên hệ kinh tế có biến động, nghĩa là chúng bao gồm các yếu tố ngẫu nhiến. Sự điều chỉnh này bao gồm trước tiên là xác định các yếu tố ngẫu nhiên có ảnh hưởng đến vấn đề cần nghiên cứu và các số liệu quan sát, được dùng như các mẫu ngẫu nhiên để áp dụng các phương pháp thống kê.

4. Mục tiêu của kinh tế lượng

Chúng ta có thể phân biệt ba mục tiêu chính của kinh tế lượng:

  • Phân tích, kiểm định nguyên lý kinh tế.
  • Dự đoán kinh tế: dùng các hệ số ước lượng để dự đoán những giá trị của các đại lượng kinh tế trong tương lai.
  • Làm chính sách: nghĩa là cung cấp các ước lượng bằng số về các thông số của các mối liên hệ kinh tế. Các ước lượng này được dùng làm căn cứ khoa học để đưa ra chính sách.

Những ứng dụng thành công của kinh tế lượng thực sự bao gồm những phối hợp của ba mục tiêu này. Dĩ nhiên là các mục tiếu này không loại trừ lẫn nhau.

4.1. Phân tích, kiểm định nguyên lý kinh tế

Trong giai đoạn đầu của việc phát triển các nguyên lý kinh tế, các nhà kinh tế kết hợp những nguyên tắc cơ bản của hệ thống kinh tế, dùng lời để diễn giải và áp dụng phương pháp quy nạp. Những nguyên lý kinh tế đầu tiến bắt đầu từ những quan sát tập quán của các nhà tiêu thụ hoặc các nhà sản xuất. Một số giả định cơ bản đã được thiết lập dựa trên sự thay đổi của từng đơn vị kinh tế đơn lẻ. Do đó, nguyên lý cung cầu giả định rằng người tiếu thụ muốn tối đa hóa sự thoả mãn về mức sử dụng từ sự chi tiêu số tiền mà họ có được, ừến cơ sở giá cả cố định. Tương tự, nhà sản xuất được giả định sẽ thay đổi mức sản xuất nhằm để đạt mức lợi nhuận cao nhất. Từ những giả định này các nhà kinh tế đã tìm ra những quy luật chung nói về tiến trình hoạt động của hệ thống kinh tế. Do đó, nguyên lý kinh tế được phát triển ở mức độ hẹp đã không được kiểm định trở lại với những điều kiện kinh tế thật sự. Nói cách khác, không có những kiểm định để tìm hiểu xem các nguyên lý này đã giải thích một cách chính xác những tập quán kinh tế thực tế của từng người.

Trước tiên, kinh tế lượng nhằm kiểm định lại các nguyên lý kinh tế. Trong trường hợp này, mục đích của nghiên cứu là phân tích, nghĩa là dùng phương pháp thực nghiệm để kiểm định khả năng giải thích của các nguyên lý kinh tế. Ngày nay, không có nguyên lý nào có thể được dùng nếu không qua một vài kiểm định thực nghiệm.

4.2. Dự đoán các giá tri tương lai của các đại lượng kinh tế

Việc đề ra các chính sách kinh tế đòi hỏi giá trị của các đại lượng kinh tế. Những dự đoán các giá trị tương lai của các đại lượng kinh tế giúp nhà làm chính sách đoán được những biến số kinh tế thích đáng.

Ví dụ, nhà nước muốn quyết định về chính sách thuê mướn lao động. Công việc này đòi hỏi phải biết rõ tình trạng thuê mướn lao động hiện tại cũng như mức độ thuế

mướn sẽ ra sao ữong vòng 5 năm tới, nếu không nắm hết được thì tối thiểu cũng phải biết được tình hạng thuê mướn lao động của nhà nước.

Dự đoán đang ưở nên ngày càng quan ứọng cho việc phát ừiển kinh tế-xã hội ừong điều kiện hội nhập thị trường ứong khu vực và thế giới.

4.3. Làm chính sách, tìm ra các số ước lượng của các thông số về các mối liên hệ kỉnh tế giúp cho việc ra các chính sách

Trong nhiều trường hợp, chúng ta áp dụng những kỹ thuật thống kê nhằm đạt được những ước lượng tương đối chính xác của từng hệ số về các mối liên hệ kinh tế riêng biệt, từ đó chúng ta có thể đánh giá độ co giãn, hoặc những thông số của các nguyên lý kinh tế. Những thông tin của các hệ số này rất quan họng cho những quyết định của các xí nghiệp cũng như cho việc đưa ra những chính sách nhà nước. Nó giúp cho việc khảo sát ảnh hưởng của những chính sách mới đối với nền kinh tế. Ví dụ, quyết định của chính phủ về việc giảm giá đồng tiền sẽ tùy thuộc vào giá trị của xu hướng nhập khẩu biên tế; cũng như tùy thuộc vào giá trị của độ co giãn của giá cả dùng để xuất nhập khẩu. Nếu trị số tuyệt đối của độ co giãn xuất nhập khẩu nhỏ hơn một thì sự giảm giá sẽ không giúp ích gì cho việc làm giảm sự thâm hụt cán cân ngoại thương. Tương tự, nếu độ co giãn cầu của một sản phẩm nhỏ hơn một, thì xí nghiệp không nên giảm giá.

Trong thị trường tự do cạnh tranh, với đường cầu dốc xuống và đường cung dốc lên, nhà nước không nên đặt thêm những loại thuế ưị giá gia tăng ừên đơn vị sản phẩm nếu như mục đích của chính sách này nhằm kềm chế sự tăng giá bởi vì thuế sẽ làm giá tăng.

Những thí dụ trên nói lên tầm quan trọng của những giá trị của các thông số của những mối liên hệ kinh tế. Kinh tế lượng có thể cung cấp những giá ừị ước lượng ấy và đã ưở thành những phương tiện thực tế cho việc đề ra các chính sách kinh tế.

5. Các ngành của kinh tế lượng

Kinh tế lượng có thể được phân biệt thành hai ngành chính: nguyên lý kinh tế lượng và kinh tế lượng ứng dụng:

– Nguyên lý kinh tế lượng bao gồm việc tìm ra những phương pháp thích hợp cho sự đo lường các mối liên hệ kinh tế. Như đã nói ở phần trước, kỹ thuật kinh tế lượng cơ bản bắt nguồn từ kỹ thuật thống kê đã được điều chỉnh để phù hợp các đặc điểm cụ thể của các mối liên hệ kinh tế. Hai ngành của kinh tế lượng thực tế là đã được phát triển từ ngành toán kinh tế để thích nghi cho việc đo lường các thực trạng kinh tế. Trước tiên, số liệu dùng để đo lường các mối liên hệ kinh tế đã được quan sát từ đời sống thực tế chứ không phải từ các thí nghiệm có kiểm soát. Phòng thí nghiệm không thể áp dụng được cho đời sống kinh tế bởi vì hầu hết những đại lượng kinh tế thay đổi không ngừng và có ảnh hưởng lẫn nhau, mọi ảnh hưởng đều bị tác động bởi những nhân tố khác. Do đó, phương pháp kinh tế lượng đã được phát triển nhằm để phân tích các số liệu không lấy từ thí nghiệm. Sau cùng, những mối liên hệ kinh tế là không hoàn toàn giống như nguyên lý kinh tế và kinh tế lượng đã giả định. Tập quán kinh tế đối với một lãnh vực nào đó đều bị ảnh hưởng bởi những biến cố không thể dự đoán trước được. Ảnh hưởng của những nhân tố như thế phải được nhà thống kê ghi nhận qua việc giới thiệu các mối liên hệ đang được nghiên cứu bằng một biến ngẫu nhiên đặc biệt, và biến ngẫu nhiên này sẽ được xét đến ừong những chương kế tiếp. Phương pháp kinh tế lượng có thể được phân loại theo hai cách: (1) kỹ thuật đơn phương trình là phương pháp để tìm ra một mối liên hệ mỗi lần được áp dụng, và (2) phương pháp đa phương trình là phương pháp được áp dụng để tìm ra tất cả các mối liên hệ của mô hình một cách đồng thời. Trong quyển giáo trình này chứng tôi chỉ tập trung vào cách thứ nhất.

– Kinh tế lượng ứng dụng bao gồm từ việc áp dụng các phương pháp kinh tế lượng cho đến việc xác định các vấn đề gặp phải và tìm ra các nghiên cứu ứng dụng trong các lãnh vực như cung cầu sản xuất, đầu tư, tiêu thụ và những lãnh vực khác của nguyên lý kinh tế. Kinh tế lượng ứng dụng bao gồm việc áp dụng các phương tiện của nguyên lý kinh tế lượng cho việc phân tích các hiện trạng kinh tế và dự đoán xu hướng biến động của các hoạt động kinh tế.