Xét mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giavang và giadau.
Sau khi hồi quy ta có được phần dư e lưu trong biến resid.
Kiểm định B-G là kiểm định được tiến hành trên hàm hồi quy phụ
(Hàm hồi quy phần dư e theo các biến độc lập trong mô hình gốc và các biến trễ đến bậc p của chính phần dư e)
Với cặp giả thuyết:
(mô hình gốc không có tự tương quan đến bậc p)
(mô hình gốc có tự tương quan ở ít nhất một bậc)
Các bước thực hành trong Eview
Bước 1: Chạy mô hình hồi quy biến giakhi theo biến giavang và giadau. (Xem lại cách làm tại đây)
Bước 2: Từ cửa sổ Equation, chọn View > Residual Diagnostics > Serial Correlation LM Test
Bước 3: Sau khi thực hiện bước 2, cửa sổ Lag Specification hiện lên, ta sẽ điền bậc tương quan muốn kiểm định gỉả thuyết vào đây. Giả sử ta muốn kiểm định giả thuyết tồn tại tương quan bậc 1, ta sẽ điền 1 vào ô
Kết quả như sau
Nhìn vào kết quả p-value của kiểm định F và kiểm định Chi-bình phương ta kết luận xảy ra tương quan bậc 1 trong mô hình