Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi

1. Xem xét đồ thị của phần sai số

Sai số được vẽ ưến đồ thị tương ứng với biến phụ thuộc nhằm xem xét mối liên hệ giữa phương sai sai số với biến này. Ngày nay, nhiều phần mềm máy tính có thể làm việc này rất dễ dàng. Nếu trị tuyệt đối của sai số không khác biệt nhiều tương ứng với tất cả các giá trị của biến độc lập thì có thễ không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Phương sai của sai số được chỉ ra bằng độ rộng của đồ thị phân bố của phần dư khi X tăng. Neu độ rộng của biểu đồ rải của phần dư tăng hay giảm khi X tăng thì có thể có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Hình 3.2: Phân bố các điểm quan sát quanh đường hồi qui khi phương sai sai số thay đổi

Khi nghi ngờ có thể có hiện tượng phương sai thay đổi, chúng ta cần phải thực hiện các phương pháp ưắc nghiệm kỹ hơn.

2. Kiểm định Park

3. Kiểm định Glejser

không đồng đều. Goldfeld và Quandt đã chỉ ra rằng sai số V/ trong các mô hình hồi qui của Glejser có một số vấn đề, như giá trị kỳ vọng của nó khác không, nó có tương quan chuỗi. Tuy nhiên, Glejser cho rằng trong những mẫu lớn thì 4 mô hình đầu cho ta kết quả tốt trong việc xác định hiện tượng phương sai sai số không đồng đều. Hai mô hình còn lại có vấn đề vì là hàm phi tuyến theo tham số, do đó, không thể ước lượng được bằng phương pháp OLS thông thường. Do vậy, kiểm định Glejser có thể được dùng để chẩn đoán đối với những mẫu lớn.

4. Kiểm định tương quan hạng của spearman

5. Kiểm định Goldfeld – Quandt

Khi nghi ngờ có sự tương quan dương giữa một biến giải thích X nào đó với phương sai sai số, chứng ta có thể sử dụng kiểm định này. Đe đơn giản, chúng ta xét mô hình hồi qui 2 biến: